دیوار خرید و دیوار فروش در عمق بازار
نمایش عمق بازار یکی از خدمات مهم و تاثیرگذاری بود که سازمان بورس و اوراق بهادار به معاملهگران این بازار ارائه داد. استفاده از این نمودار بسیار ساده بوده و دادههای بسیار مهمی را در اختیار معاملهگران و سرمایهگذاران قرار میدهد.
یکی از بخشهای مهم نمودار عمق بازار نمایش دیوار خرید و دیوار فروش هست که میخواهیم در این مقاله بهطور مفصل درباره دیوار خرید و فروش در نمودار عمق بازار صحبت کنیم.
__CONFIG_colors_palette__{“active_palette”:0,”config”:{“colors”:{“9c904”:{“name”:”Main Accent”,”parent”:-1},”6a510″:{“name”:”Main Accent Light”,”parent”:”9c904″,”lock”:{“lightness”:1}},”cb252″:{“name”:”Main Accent Transparent”,”parent”:””,”lock”:{“lightness”:1}}},”gradients”:[]},”palettes”:[{“name”:”Default”,”value”:{“colors”:{“9c904”:{“val”:”rgb(14, 95, 147)”},”6a510″:{“val”:”rgb(189, 227, 250)”,”hsl_parent_dependency”:{“h”:202,”l”:0.86,”s”:0.86}},”cb252″:{“val”:”rgba(65, 178, 233, 0.7)”}},”gradients”:[]},”original”:{“colors”:{“9c904”:{“val”:”rgb(65, 178, 233)”,”hsl”:{“h”:199,”s”:0.79,”l”:0.58,”a”:1}},”6a510″:{“val”:”rgb(193, 231, 249)”,”hsl_parent_dependency”:{“h”:199,”s”:0.82,”l”:0.86,”a”:1}},”cb252″:{“val”:”rgba(65, 178, 233, 0.7)”}},”gradients”:[]}}]}__CONFIG_colors_palette__ در این مقاله می خوانید بررسی رتبه و جایگاه صرافی کوکوین در وبسایت کوینمارکتکپ (Coinmarketcap):حجم معاملات نقدی (Spot) در صرافی کوکوین و بررسی نقدینگی:بررسی جایگاه صرافی کوکوین از لحاظ حجم معاملات در بازارهای مشتقه (Derivatives):بررسی امکانات و ابزارهای صرافی کوکوین (Kucoin):پنل بازارها (Markets) در صرافی کوکوین:بازارهای نقدی (Spot) در صرافی کوکوین:بازارهای آتی (Futures) در صرافی کوکوین:روشهای خرید ارزهای دیجیتال از طریق ارزهای فیات در صرافی کوکوین:ثبتنام اولیه (بدون نیاز به احراز هویت و فرآیند KYC) در صرافی کوکوین:احراز هویت در صرافی کوکوین و محدودیتهای موجود در سطح احراز هویتنشده (Unverified):مسائل امنیتی مربوط به حساب کاربری در صرافی کوکوین (Kucoin)فعال کردن عبارت امنیتی برای برداشت (Withdrawal Safety Phrase):واریز و برداشت در صرافی کوکوین:برداشت ارزهای دیجیتال از صرافی کوکوین: پنل معاملاتی در صرافی کوکوین:پنل مخصوص انجام معاملات نقدی (Spot Trading) در صرافی کوکوین:معاملات اهرمدار (Margin Trading) در صرافی کوکوین:معامله در قراردادهای آتی (Futures) در صرافی کوکوین:کارمزد معاملات در صرافی کوکوین:آیا صرافی کوکوین برای کاربران ایرانی گزینه مناسبی است؟مزایا و معایب صرافی کوکوین:آیا صرافی کوکوین تابهحال هک شده است؟سخن آخر:
به این نمودار با دقت نگاه کنید:
این شکل نمودار عمق بازار است که سفارشات خرید و فروش را به دقیقترین شکل به نمایش گذاشته است.
دفتر سفارش
قبل از تعریف باید به بررسی دفتر سفارش یا همان Order Book بپردازیم.
تمامی سفارشات یک دارایی در لیستی به نام دفتر سفارش طبقهبندی میشوند. در این دفتر میزان سفارشات خرید و فروش و عمق هر یک از آنها کاملا آشکار است. تشخیص دیوار خرید یا فروش به کمک دفتر سفارش بسیار آسان است.
تعریف دیوار خرید و فروش
دیوار خرید یا فروش یکی از اتفاقات تاثیرگذار بازارهای مالی جهان است و میتواند بر نوسانات قیمت در بازارهای مالی تاثیر بگذارد. زمانیکه حجم سفارشات در یک قیمت مشخص بالا میرود این دیوارها شکل میگیرند.
این دیوارها تغییرات قیمت و عکسالعمل معاملهگران را بهصورت دقیق نمایش میدهد. مهارت در تجزیه و تحلیل دیوارهای خرید و فروش میتواند به شما در تشخیص دستکاری بازیگران اطلاعات مهمی ارائه بدهد. البته این دیوارها ممکن است رفتار طبیعی معاملهگران در بازار باشد.
واقعی بودن دیوار خرید یا دیوار فروش نشاندهنده روند سالم یک بازار مالی است؛ با این حال ممکن است دیوارهای خرید یا فروش مصنوعی بوده و توسط نهنگهای بازار (بازیگران) ایجاد شود.
مقالات پیشنهادی : آموزش صرافی بینالمللی جایگزین بایننس
تعریف دیوار خرید
دیوار خرید به زمانی گفته میشود که سفارشهای خرید در یک قیمت تجمع میکنند. از نظر بصری در نمودار عمق بازار وقتی حجم سفارشات در یک قیمت خاص تجمع میکند، دیوار شکل میگیرد.
یکی از ویژگیهای مهم دیوار خرید، تاثیرگذاری شدید آن بر قیمت دارایی است؛ برای مثال وجود دیوار خرید خودبهخود باعث افزایش قیمت میشود و عرضه دارایی به میزان قابل توجهی کاهش پیدا میکند.
تصویر زیر نمونهای از دیوار خرید است، در واقع ارتفاع دیوار در یک قیمت بالاتر باشد، متقاضی آن دارایی در آن قیمت زیاد است.
تعریف دیوار فروش
دیوار فروش به زمانی گفته میشود که سفارشهای فروش در یک قیمت تجمع میکنند. در واقع از نظر بصری در نمودار عمق بازار وقتی حجم سفارشهای فروش در یک قیمت خاص تجمع میکند، دیوار شکل میگیرد.
این دیوار زمانی اتفاق میافتد که تعداد سفارشهای فروش بیشتر از سفارشهای خرید باشد.مانند دیوار خرید یکی از ویژگیهای مهم این دیوار تاثیرگذاری شدید آن بر قیمت دارایی است؛ برای مثال وجود دیوار فروش خودبهخود باعث کاهش قیمت میشود و تقاضای دارایی را به میزان قابل توجهی کاهش میدهد.
نحوه تشخیص دیوار خرید و فروش
برای تشخیص آسان دیوار در نمودار عمق بازار مورد نیاز است. این نمودار در بیشتر سیستمهای معاملاتی بهصورت گرافیکی به نمایش در میآید. در هر قیمتی که حجم سفارشها افزایش پیدا کند، روی نمودار نیز شکلی مانند دیوار ایجاد میشود.
دیوار مصنوعی خرید و فروش
دیوارها علاوهبر اینکه بهصورت طبیعی و توسط تقاضا و عرضه خریداران و فروشندگان ایجاد میشوند؛ ممکن است بهصورت مصنوعی نیز ایجاد شوند.
در دیوار مصنوعی بازیگران میخواهند دارندگان دارایی را ناامید کرده و مقدار زیادی از دارایی را با قیمت پایینتر از آن خود کنند.
در دیوار خرید مصنوعی نیز بازیگران با ایجاد دیوار خرید مصنوعی سعی در ایجاد تقاضای کاذب دارند تا دارایی خود به قیمت بالاتری به سایر معاملهگران عرضه کنند.
برای تشخیص دیوارهای مصنوعی باید در نظر داشته باشید که سفارشها بهسرعت ایجاد شده و به همان سرعت نیز از بین میروند. هرچقدر مدت زمان وجود سفارشها در دفتر سفارش طولانی باشد، احتمال کمتری دارد که دیوار خرید و دیوار فروش مصنوعی باشد.
مقالات پیشنهادی : آموزش فیوچرز در صرافی کوینکس
آیا راهحلی برای تشخیص دیوار مصنوعی وجود دارد؟
بله؛ برای تشخیص دیوار مصنوعی کافی است چند نکته را در نظر بگیرید:
- دیوار خرید یا فروش به سرعت ایجاد شده و به سرعت نیز از بین میرند.
- سفارشهای ایجاد شده در دیوار اگر بهصورت مصنوعی ایجاد شوند بهسرعت از دفتر سفارش حذف میشوند. اما سفارشهای واقعی مدت زمان بیشتری در دفتر سفارش میمانند.
سخن پایانی
وجود دیوار خرید یا فروش در نمودار عمق بازار میتواند به معاملهگران در تشخیص حرکات سایر معاملهگران تاثیرگذار باشد. این دیوارها ممکن است هم بهصورت طبیعی و هم بهصورت مصنوعی ایجاد شوند که با کسب تجربه و مهارت تشخیص این دو از یکدیگر کار آسانی خواهد بود.