وین ریت چیست؟ نرخ برد معاملات و رابطه‌اش با ریسک به ریوارد
فهرست مطالب۱۴ بخش
- وین ریت چیست و به زبانِ ساده یعنی چه؟
- فرمول وین ریت: محاسبه با یک مثالِ ساده
- چرا وین ریتِ بالا تضمینِ سود نیست؟
- رابطهٔ وین ریت با ریسک به ریوارد
- امید ریاضی استراتژی چگونه محاسبه می‌شود؟
- مثالِ کامل از روی ژورنال
- پروفیت فاکتور؛ یک عددِ کمکی
- وین ریت خوب چند درصد است؟
- با وین ریت ۴۰ درصد هم میتوان سود کرد؟
- نمونه آماری: با ۱۰ معامله دربارهٔ وین ریت قضاوت نکنید
- ضررهای پشت‌سرهم و دراودان
- وین ریت را از کجا و چطور حساب کنیم؟
- شش اشتباهِ رایج دربارهٔ وین ریت
- چطور وین ریت را بالا ببریم، بی آنکه امید ریاضی خراب شود؟
- سوالات متداول
- جمع‌بندی
خیلی‌ها با افتخار می‌گویند: «از هر ده معامله‌ام، هشت تا سود است؛ وین ریتم ۸۰ درصد است.» ولی ته سال حسابشان منفی است. چرا؟
وین ریت (Win Rate) یا نرخ برد یعنی چند درصد از معاملههای شما با سود بسته شدهاند. اگر از ۱۰ معامله ۶ تا سود بدهد، وین ریتتان ۶۰٪ است. ولی این عدد به‌تنهایی نمیگوید پول درمی‌آورید یا نه؛ باید کنارِ اندازهٔ سود و زیانِ هر معامله، یعنی ریسک به ریوارد، دیده شود.
در این راهنما با هم حساب می‌کنیم وین ریت را چطور بسنجیم، با هر نسبتِ ریسک به ریوارد چه وین ریتی لازم است، امید ریاضیِ یک استراتژی را چطور خودمان دربیاوریم و چرا گاهی وین ریتِ ۴۰ درصد از ۸۰ درصد بهتر است.
وین ریت چیست و به زبانِ ساده یعنی چه؟
یک میوه‌فروشِ محل را در نظر بگیرید. هر روز صبح بار می‌خرد. بعضی روزها همه‌اش فروش می‌رود و سود میکند، بعضی روزها نصفش می‌ماند و خراب می‌شود. اگر از ۱۰ روز، ۷ روز سود کرده باشد، «نرخِ بردِ» او ۷۰٪ است.
در بازار هم همین است. هر معامله یا با سود بسته می‌شود یا با زیان. وین ریت فقط تعدادِ روزهای خوب را میشمارد. نمی‌پرسد آن روزهای خوب چقدر سود داشتند و روزهای بد چقدر ضرر.
به وین ریت «نرخ موفقیت معاملات»، «درصدِ برد» یا «هیت ریت» (Hit Rate) هم می‌گویند. پس اگر جایی این نام‌ها را دیدید، منظور همین عدد است.
فرمول وین ریت: محاسبه با یک مثالِ ساده
فرمول خیلی ساده است:
وین ریت = (تعدادِ معاملههای سودده ÷ تعدادِ کلِ معامله‌ها) × ۱۰۰
فرض کنیم در سه ماهِ گذشته ۲۰ بار سهم خریده و فروخته‌اید. ۱۲ تا با سود بسته شده و ۸ تا با زیان.
- تعدادِ معاملههای سودده را بشمارید: ۱۲.
- تقسیم بر کلِ معامله‌ها: ۱۲ ÷ ۲۰ = ۰٫۶.
- ضرب در ۱۰۰: وین ریتِ شما ۶۰٪ است.
دو نکتهٔ کوچک ولی مهم: اول، کارمزد را حساب کنید. معامله‌ای که روی نمودار ۰٫۵٪ سود داده، بعد از کارمزد ممکن است زیان باشد. دوم، معاملههای تقریباً سربهسر را جدا بنویسید تا عدد را گول‌زننده نکنند.
یک اشتباهِ رایج هم هست: وین ریت را با «نسبتِ برد به باخت» یکی نگیرید. وین ریتِ ۶۰٪ یعنی از هر ۱۰ معامله ۶ برد و ۴ باخت؛ نسبتِ برد به باختِ همین آدم ۶ به ۴، یعنی ۱٫۵ است. دو عددِ متفاوت برای یک واقعیت.
چرا وین ریتِ بالا تضمینِ سود نیست؟
بیایید دو معامله‌گر را کنارِ هم بگذاریم. هر دو ۱۰ معامله کرده‌اند. عددها فرضی‌اند و فقط برای فهمِ موضوع است.
- آقای الف: ۸ معامله با سود، هر کدام ۱ میلیون تومان. ۲ معامله با زیان، هر کدام ۵ میلیون، چون حد ضرر نداشت و صبر کرد «تا برگردد».
- خانم ب: ۴ معامله با سود، هر کدام ۳ میلیون تومان. ۶ معامله با زیان، هر کدام فقط ۱ میلیون، چون زود و طبقِ برنامه از ضرر بیرون آمد.
حسابش جلوی چشمِ ماست. آقای الف ۸ میلیون سود کرده و ۱۰ میلیون زیان؛ یعنی ۲ میلیون تومان ضرر، با وین ریتِ ۸۰٪. خانم ب ۱۲ میلیون سود کرده و ۶ میلیون زیان؛ یعنی ۶ میلیون تومان سود، با وین ریتِ ۴۰٪.
آیا وین ریتِ بالاتر آقای الف را پولدارتر کرد؟ نه. چیزی که فرق گذاشت، اندازهٔ زیانها بود. پس وین ریت مثلِ کیلومترشمارِ ماشین است؛ میگوید چقدر راه رفته‌اید، ولی نمیگوید به مقصد رسیده‌اید یا نه.
رابطهٔ وین ریت با ریسک به ریوارد
ریسک به ریوارد یعنی در هر معامله حاضرید چقدر ضرر کنید تا به چه مقدار سود برسید. اگر حد ضرر ۱ میلیون زیر قیمتِ خرید باشد و هدفِ سود ۲ میلیون بالاتر، نسبتِ ریسک به ریوارد «۱ به ۲» است. توضیحِ کاملِ آن را در مقالهٔ نسبت ریسک به ریوارد چیست نوشته‌ایم.
این دو عدد مثلِ دو کفهٔ ترازو هستند. هرچه سودِ هر معامله نسبت به زیانش بزرگتر باشد، با وین ریتِ کمتری هم می‌شود سود کرد. یک فرمولِ کوتاه این مرز را نشان میدهد:
کمترین وین ریتِ لازم = ۱ ÷ (۱ + نسبتِ سود به زیان)
مثلاً در نسبتِ ۱ به ۲، نسبتِ سود به زیان ۲ است. پس ۱ ÷ (۱ + ۲) = ۰٫۳۳؛ یعنی کافی است از هر سه معامله فقط یکی سود بدهد تا سربهسر شوید. جدولِ زیر همین حساب را برای نسبت‌های رایج نشان میدهد.
| ریسک به ریوارد | معنی به زبانِ ساده | وین ریتِ سربهسر |
|---|---|---|
| ۱ به ۰٫۵ | ۱ میلیون ریسک برای ۵۰۰ هزار تومان سود | حدودِ ۶۷٪ |
| ۱ به ۱ | ۱ میلیون ریسک برای ۱ میلیون سود | ۵۰٪ |
| ۱ به ۱٫۵ | ۱ میلیون ریسک برای ۱٫۵ میلیون سود | ۴۰٪ |
| ۱ به ۲ | ۱ میلیون ریسک برای ۲ میلیون سود | حدودِ ۳۳٪ |
| ۱ به ۳ | ۱ میلیون ریسک برای ۳ میلیون سود | ۲۵٪ |
| ۱ به ۴ | ۱ میلیون ریسک برای ۴ میلیون سود | ۲۰٪ |
این جدول یک حرفِ مهم می‌زند: وین ریت را هیچ‌وقت تنها قضاوت نکنید. وین ریتِ ۴۵٪ با نسبتِ ۱ به ۲ عالی است، ولی همان ۴۵٪ با نسبتِ ۱ به ۱ یعنی ضررِ آهسته.
یک قاعدهٔ عملی هم از همین‌جا درمی‌آید. اگر هدفِ سود را نزدیک‌تر بگذارید، وین ریت بالا می‌رود ولی سودِ هر معامله کم می‌شود. اگر دورتر بگذارید، برعکس. هیچ‌کدام خودبه‌خود بهتر نیست. پس برای اینکه بفهمیم کدام بهتر است، به عددِ سومی نیاز داریم: امید ریاضی.
امید ریاضی استراتژی چگونه محاسبه می‌شود؟
امید ریاضی (Expectancy) یعنی اگر یک روش را بارها و بارها تکرار کنید، به‌طورِ میانگین از هر معامله چقدر سود یا زیان می‌کنید. این همان عددی است که میگوید استراتژیِ شما در بلندمدت پول می‌سازد یا پول می‌خورد.
امید ریاضی = (وین ریت × سود متوسط) − (درصدِ باخت × زیان متوسط)
سود متوسط یعنی جمعِ سودها تقسیم بر تعدادِ معاملههای سودده. زیان متوسط هم یعنی جمعِ زیانها تقسیم بر تعدادِ معاملههای زیان‌ده. درصدِ باخت هم همان ۱۰۰٪ منهای وین ریت است.
بیایید برای همان دو نفر حساب کنیم:
- آقای الف: (۰٫۸ × ۱ میلیون) − (۰٫۲ × ۵ میلیون) = ۰٫۸ − ۱ = منفیِ ۲۰۰ هزار تومان در هر معامله.
- خانم ب: (۰٫۴ × ۳ میلیون) − (۰٫۶ × ۱ میلیون) = ۱٫۲ − ۰٫۶ = مثبتِ ۶۰۰ هزار تومان در هر معامله.
یعنی هر بار که آقای الف وارد بازار می‌شود، به‌طورِ میانگین ۲۰۰ هزار تومان از جیبش می‌رود، حتی اگر بیشترِ روزها خوشحال باشد. امید ریاضیِ منفی مثلِ سطلِ سوراخ است؛ هرچه آب بریزید، باز خالی می‌شود.
مثالِ کامل از روی ژورنال
فرض کنیم در ژورنال معاملاتی خودتان ۴۰ معامله ثبت کرده‌اید. ۱۸ تا سود داده و جمعِ سودها ۵۴ میلیون تومان شده. ۲۲ تا زیان داده و جمعِ زیانها ۳۳ میلیون تومان. (عددها مثال‌اند.)
- وین ریت: ۱۸ ÷ ۴۰ = ۴۵٪.
- سود متوسط: ۵۴ ÷ ۱۸ = ۳ میلیون تومان.
- زیان متوسط: ۳۳ ÷ ۲۲ = ۱٫۵ میلیون تومان.
- نسبتِ سود به زیانِ واقعی: ۳ ÷ ۱٫۵ = ۲؛ یعنی ریسک به ریواردِ واقعیِ شما ۱ به ۲ بوده.
- امید ریاضی: (۰٫۴۵ × ۳) − (۰٫۵۵ × ۱٫۵) = ۱٫۳۵ − ۰٫۸۲۵ = حدودِ ۵۲۵ هزار تومان در هر معامله.
وین ریتِ سربهسر برای نسبتِ ۱ به ۲ حدودِ ۳۳٪ بود. شما ۴۵٪ دارید؛ یعنی حدودِ ۱۲ واحد جای نفس کشیدن. این خبرِ خوبی است. پس امید ریاضی را از معاملههای واقعیِ خودتان دربیاورید، نه از حد سودی که روی کاغذ گذاشته بودید.
پروفیت فاکتور؛ یک عددِ کمکی
پروفیت فاکتور (Profit Factor) یعنی جمعِ سودها تقسیم بر جمعِ زیانها. در مثالِ بالا ۵۴ ÷ ۳۳ = حدودِ ۱٫۶۴ است. یعنی در برابرِ هر ۱۰۰ تومان زیان، حدودِ ۱۶۴ تومان سود کرده‌اید.
اگر این عدد زیرِ ۱ باشد، روش در مجموع ضررده است؛ برای آقای الف ۸ ÷ ۱۰ = ۰٫۸ است. هرچه از ۱ بالاتر برود، بهتر است. ولی پروفیت فاکتورِ خیلی بالا روی تعدادِ کمی معامله بیشتر شانس است تا مهارت؛ کمی پایین‌تر دلیلش را می‌گوییم.
وین ریت خوب چند درصد است؟
کوتاه‌ترین جواب این است: وین ریتی خوب است که با ریسک به ریواردِ خودتان امید ریاضیِ مثبت بسازد. عددِ جادویی وجود ندارد.
هر سبکِ معامله وین ریتِ طبیعیِ خودش را دارد. جدولِ زیر یک تصویرِ کلی است، نه قانون:
| سبک | وین ریتِ معمول | ریسک به ریوارد | حواس‌تان باشد |
|---|---|---|---|
| روندگیری (سوار شدن بر روندهای بلند) | پایین؛ معمولاً زیرِ نصف | بزرگ؛ ۱ به ۳ و بیشتر | ضررهای کوچکِ پشت‌سرهم زیاد است و صبرِ زیادی می‌خواهد |
| نوسان‌گیری چندروزه | متوسط؛ حدودِ نصف | متوسط؛ ۱ به ۱٫۵ تا ۱ به ۲ | کارمزد و صفِ فروش روی نتیجه اثرِ زیادی دارد |
| معاملههای خیلی کوتاه با سودِ کم | بالا | کوچک؛ حدودِ ۱ به ۱ یا کمتر | یک زیانِ بزرگ میتواند سودِ ده معامله را ببرد |
پس وقتی کسی میگوید «وین ریتِ من ۷۰ درصد است»، بلافاصله بپرسید: «سود متوسط و زیان متوسطت چقدر است؟» بدونِ این دو عدد، ۷۰٪ هیچ معنایی ندارد.
با وین ریت ۴۰ درصد هم میتوان سود کرد؟
بله، به شرطی که سودِ هر معامله دستکم حدودِ ۱٫۵ برابرِ زیانش باشد، و بعد از کارمزد هم این‌طور بماند. با نسبتِ ۱ به ۲ و وین ریتِ ۴۰٪، از هر ۱۰ معامله ۴ برد دارید که ۸ واحد سود میدهد و ۶ باخت که ۶ واحد زیان. نتیجه ۲ واحد سود است.
ولی یک چیز را کسی به شما نمیگوید: کارمزد این حساب را عوض میکند. در بورسِ سهام، کارمزدِ خرید و فروش به‌همراهِ مالیاتِ فروش روی هم حدودِ ۱٫۲ تا ۱٫۵ درصدِ ارزشِ معامله می‌شود؛ رقمِ دقیق را از کارگزاری‌تان بپرسید.
بیایید حساب کنیم. فرض کنیم حد ضرر ۵٪ زیرِ قیمتِ خرید است و هدفِ سود ۱۰٪ بالاتر؛ یعنی ۱ به ۲. با حدودِ ۱٫۳٪ کارمزد، سودِ واقعیِ هر برد حدودِ ۸٫۷٪ می‌شود و زیانِ هر باخت حدودِ ۶٫۳٪. حالا وین ریتِ سربهسر دیگر ۳۳٪ نیست، حدودِ ۴۲٪ است.
هرچه فاصلهٔ حد ضرر و حد سود کوتاه‌تر باشد، سهمِ کارمزد بزرگتر می‌شود. پس معامله‌گری که روزی چند بار با هدف‌های یکی دو درصدی وارد و خارج می‌شود، به وین ریتِ خیلی بالاتری نیاز دارد تا فقط کارمزد را دربیاورد.
نمونه آماری: با ۱۰ معامله دربارهٔ وین ریت قضاوت نکنید
سکه بیندازید. احتمالِ شیر ۵۰٪ است. ولی اگر ۱۰ بار بیندازید، احتمالِ اینکه ۷ بار یا بیشتر شیر بیاید حدودِ ۱۷٪ است؛ یعنی تقریباً از هر ۶ نفر، یکی فقط از سرِ شانس «وین ریتِ ۷۰٪» می‌گیرد.
در معامله هم همین است. روشی که در واقع وین ریتِ ۵۰٪ دارد، در ۳۰ معامله ممکن است هر عددی بین حدودِ ۳۲ تا ۶۸ درصد نشان بدهد. در ۱۰۰ معامله این بازه به حدودِ ۴۰ تا ۶۰ درصد تنگ می‌شود. پس تا دستکم چند ده معامله ثبت نکرده‌اید، به عددتان زیاد دل نبندید.
به این خطا «قانون اعداد کوچک» می‌گویند: ذهنِ ما از چند نمونهٔ کم نتیجهٔ بزرگ می‌گیرد. چند بردِ پشت‌سرهم ما را مطمئن میکند که روشِ طلایی پیدا کرده‌ایم، و چند باخت ما را به رها کردنِ روشی خوب می‌کشاند.
بک‌تست، یعنی آزمودنِ روش روی نمودارهای گذشته، کمک میکند زودتر به نمونهٔ بزرگ برسید. ولی بک‌تست معمولاً خوش‌بین است: در آن صفِ فروش نمی‌ماند، از کارمزد کم حساب می‌شود و ترس و طمع وجود ندارد. توقع داشته باشید وین ریتِ معاملهٔ واقعی چند درصد پایین‌تر از بک‌تست باشد.
ضررهای پشت‌سرهم و دراودان
وین ریتِ ۴۰٪ یعنی از هر ۱۰ معامله، ۶ تا ضرر. این ضررها مرتب و یکی‌درمیان نمی‌آیند؛ گاهی پشت‌سرهم می‌آیند. حسابِ احتمال نشان میدهد در ۱۰۰ معامله با وین ریتِ ۴۰٪، رشته‌ای حدودِ ۷ ضررِ پشت‌سرهم کاملاً عادی است. حتی با وین ریتِ ۵۰٪ هم ۵ یا ۶ ضررِ پیاپی عجیب نیست.
اینجاست که مدیریت سرمایه به کار می‌آید. اگر در هر معامله ۲٪ کلِ سرمایه را ریسک کنید، ۷ ضررِ پشت‌سرهم حدودِ ۱۳٪ از سرمایه را میبرد. ناراحت‌کننده است، ولی قابلِ جبران. اگر در هر معامله ۱۰٪ ریسک کنید، همان ۷ ضرر بیش از نصفِ سرمایه را میبرد.
به این افتِ سرمایه از بالاترین نقطه تا پایین‌ترین نقطه، «دراودان» می‌گویند. توضیحِ کاملش را در دراودان یا افت سرمایه چیست ببینید. پس پیش از اینکه وین ریتتان را بالا ببرید، مطمئن شوید با پایین‌ترین روزهایش زنده می‌مانید. اندازهٔ ریسکِ هر معامله را در مدیریت سرمایه و ریسک و جای درستِ حد ضرر را در مقالهٔ خودش توضیح داده‌ایم.
وین ریت را از کجا و چطور حساب کنیم؟
برای دانستنِ وین ریتِ واقعی، به یک دفترچه نیاز دارید، نه حافظه. حافظه بردها را بزرگ و باخت‌ها را کوچک یادش می‌ماند. این گام‌ها را دنبال کنید:
- برای هر معامله در ژورنال بنویسید: تاریخ، نماد، قیمتِ ورود، حد ضرر، هدفِ سود، قیمتِ خروج و سود یا زیانِ خالص بعد از کارمزد.
- کنارِ هر معامله بنویسید با کدام الگو یا دلیل وارد شده‌اید. بعداً وین ریتِ هر الگو را جدا حساب می‌کنید.
- بعد از هر ۲۰ تا ۳۰ معامله، وین ریت، سود متوسط، زیان متوسط و امید ریاضی را دوباره حساب کنید.
- بزرگ‌ترین رشتهٔ ضررهای پیاپی و بیشترین افتِ سرمایه را هم ثبت کنید.
- اگر الگویی امید ریاضیِ منفی دارد، آن را کنار بگذارید، حتی اگر دوستش دارید.
یک صفحه‌گستردهٔ ساده هم کافی است. مهم این است که بی‌استثنا همهٔ معامله‌ها را بنویسید، به‌خصوص آن‌هایی که دلتان نمی‌خواهد یادشان بیفتید.
شش اشتباهِ رایج دربارهٔ وین ریت
- نگهداشتنِ ضرر تا «برگردد». این کار وین ریت را بالا نگه می‌دارد، چون معاملهٔ ضررده بسته نمی‌شود. ولی وقتی برنگشت، یک زیانِ بزرگ همهٔ سودها را میبرد. این همان دامِ آقای الف است؛ ریشه‌اش را در روانشناسی ضرر و زیان نوشته‌ایم.
- بستنِ زودِ سود از ترسِ برگشت. وین ریت بالا می‌رود ولی سود متوسط کوچک می‌شود و امید ریاضی خراب.
- جابه‌جا کردنِ حد ضرر وسطِ معامله. برنامه‌ای که هر روز عوض شود، دیگر وین ریتِ قابلِ اندازه‌گیری ندارد.
- حساب نکردنِ کارمزد و لغزش. لغزش یعنی فاصلهٔ قیمتی که می‌خواستید با قیمتی که واقعاً معامله شد. در بازارِ ما صفِ فروش یعنی گاهی نمی‌شود سرِ حد ضرر فروخت و زیانِ واقعی از برنامه بزرگتر می‌شود.
- قضاوت با چند معامله. پنج بردِ پشت‌سرهم دلیلِ مهارت نیست و پنج باخت هم دلیلِ خراب بودنِ روش نیست.
- باور کردنِ ادعای «۹۰ درصد موفقیت». هر کس فقط وین ریت را تبلیغ میکند و از زیان متوسط و افتِ سرمایه حرف نمی‌زند، نیمی از حقیقت را پنهان کرده است.
چطور وین ریت را بالا ببریم، بی آنکه امید ریاضی خراب شود؟
هدف بالا بردنِ امید ریاضی است، نه فقط وین ریت. این چند کار معمولاً هر دو را با هم بهتر میکند:
- کمتر و گزیده‌تر معامله کنید. فقط وقتی وارد شوید که همهٔ شرط‌های برنامهٔ معاملاتی جمع است.
- هم‌جهت با روندِ بزرگتر معامله کنید، نه خلافِ آن.
- از سهم‌های کم‌حجم که خرید و فروشِ راحت ندارند دوری کنید.
- الگوهایی را که در ژورنال امید ریاضیِ منفی دارند، حذف کنید.
- در روزهای خسته، عصبانی یا پس از چند ضررِ پیاپی، معامله نکنید.
یک چک‌لیستِ کوتاه پیش از هر بار قضاوت دربارهٔ روشتان:
- دستکم ۳۰ معامله ثبت کرده‌ام؟
- وین ریت را بعد از کارمزد حساب کرده‌ام؟
- سود متوسط و زیان متوسطِ واقعی را می‌دانم؟
- امید ریاضی مثبت است؟
- با بزرگ‌ترین رشتهٔ ضررهای ممکن، سرمایه‌ام زنده می‌ماند؟
اگر می‌خواهید معامله‌گری را از پایه و با برنامه شروع کنید، نقشهٔ راهِ چگونه تریدر شویم قدم‌به‌قدم کمک‌تان میکند.
سوالات متداول
وین ریت یعنی چه؟
وین ریت یا نرخ برد یعنی درصدِ معاملههایی که با سود بسته شدهاند. اگر از ۲۰ معامله ۱۲ تا سود بدهد، وین ریت ۶۰٪ است. این عدد فقط تعدادِ بردها را میشمارد و دربارهٔ اندازهٔ سود و زیانِ هر معامله چیزی نمیگوید.
وین ریت خوب چند درصد است؟
عددِ ثابتی وجود ندارد. وین ریتی خوب است که با ریسک به ریواردِ شما امید ریاضیِ مثبت بسازد. با نسبتِ ۱ به ۲ بالای حدودِ ۳۳٪ و با نسبتِ ۱ به ۱ بالای ۵۰٪ کافی است، البته پیش از حسابِ کارمزد.
با وین ریت ۴۰ درصد هم میتوان سود کرد؟
بله. اگر سودِ هر معامله دستکم حدودِ ۱٫۵ برابرِ زیانش باشد، وین ریتِ ۴۰٪ سربهسر است و با نسبتِ ۱ به ۲ سودده. ولی کارمزد را هم حساب کنید؛ در معاملههای کوتاه کارمزد وین ریتِ لازم را چند درصد بالا میبرد.
امید ریاضی استراتژی چگونه محاسبه می‌شود؟
وین ریت را در سود متوسط ضرب کنید و درصدِ باخت ضرب در زیان متوسط را از آن کم کنید. اگر وین ریت ۴۵٪، سود متوسط ۳ میلیون و زیان متوسط ۱٫۵ میلیون تومان باشد، امید ریاضی حدودِ ۵۲۵ هزار تومان در هر معامله است.
فرق وین ریت با ریسک به ریوارد چیست؟
وین ریت میگوید چند بار برنده میشوید و ریسک به ریوارد میگوید هر بار چقدر میبَرید یا میبازید. این دو با هم معنا پیدا میکنند. وین ریتِ بالا با ریسک به ریواردِ بد ضررده است و وین ریتِ پایین با ریسک به ریواردِ خوب میتواند سودده باشد.
برای سنجیدن وین ریت چند معامله لازم است؟
هرچه بیشتر، بهتر. با ۱۰ معامله شانس نقشِ بزرگی دارد. با ۳۰ معامله تصویرِ اولیه‌ای می‌گیرید و با ۱۰۰ معامله عددتان قابلِ اتکاتر می‌شود. بک‌تست کمک میکند ولی معمولاً از نتیجهٔ واقعی خوش‌بین‌تر است.
پروفیت فاکتور چیست؟
پروفیت فاکتور یعنی جمعِ سودها تقسیم بر جمعِ زیانها. عددِ بالای ۱ یعنی روش در مجموع سودده بوده و زیرِ ۱ یعنی ضررده. اگر ۵۴ میلیون سود و ۳۳ میلیون زیان داشته باشید، پروفیت فاکتور حدودِ ۱٫۶۴ است.
چرا وین ریت بالا ولی حسابم منفی است؟
معمولاً چون زیانها خیلی بزرگتر از سودها هستند. نگهداشتنِ ضرر تا برگشتنِ قیمت و بستنِ زودِ سودها وین ریت را بالا نشان میدهد ولی امید ریاضی را منفی میکند. سود متوسط و زیان متوسطِ خود را از ژورنال حساب کنید.
جمع‌بندی
وین ریت فقط میگوید چند بار برنده شده‌اید. برای اینکه بدانید پول درمی‌آورید یا نه، آن را کنارِ سود متوسط و زیان متوسط بگذارید و امید ریاضی را حساب کنید. وین ریتِ ۸۰٪ با زیان‌های بزرگ ضررده است و وین ریتِ ۴۰٪ با زیان‌های کوچک و سودهای بزرگ میتواند سودده باشد.
پس از امروز همهٔ معامله‌هایتان را بنویسید و بعد از ۳۰ معامله این سه عدد را دربیاورید: وین ریت، نسبتِ سود متوسط به زیان متوسط و امید ریاضی. این سه عدد از هر سیگنال و توصیه‌ای راست‌گوترند. تصمیمِ نهایی دربارهٔ روشتان با خودتان است، ولی با عدد تصمیم بگیرید، نه با حسِ آخرین معامله.