معاملات الگوریتمی چیست؟ معامله الگوریتمی در بورس ایران به زبان ساده

خیلی‌ها از من می‌پرسند: «می‌شود کامپیوتر را گذاشت جای خودمان معامله کند؟» جواب کوتاه این است: بله، اسمش معامله الگوریتمی است. معامله الگوریتمی یعنی خرید و فروش با یک برنامهٔ کامپیوتری که قاعده‌های از پیش نوشته‌شده را اجرا می‌کند؛ مثلاً «اگر قیمت به فلان عدد رسید، این‌قدر بخر». در بورس ایران این کار فقط از راهِ کارگزاریِ دارای مجوز و با قاعده‌های سازمان بورس مجاز است.

در این راهنما با هم می‌بینیم معاملات الگوریتمی چیست، از اول تا آخر چطور کار می‌کند، چه انواعی دارد، در بورس ایران چه قانونی بر آن حاکم است، و مهم‌تر از همه، کجاها پول آدم را می‌برد.

معامله الگوریتمی چیست؟ به زبان خیلی ساده

الگوریتم یعنی یک دستورِ قدم‌به‌قدم. درست مثلِ دستورِ پختِ قورمه‌سبزی: «اول سبزی را سرخ کن، بعد گوشت را اضافه کن، اگر آبش کم شد، یک لیوان آب بریز». هر کس این دستور را دقیق اجرا کند، به همان غذا می‌رسد.

در بازار هم همین است. شما دستور می‌نویسید و کامپیوتر اجرا می‌کند. یک مثالِ ساده:

1. اگر قیمتِ سهم به ۱٬۰۰۰ تومان رسید و حجمِ معاملهٔ امروز دو برابرِ معمول بود، ۱۰ میلیون تومان بخر.
2. اگر قیمت ۵٪ پایین‌تر از قیمتِ خرید رفت، همه را بفروش (این همان حد ضرر است).
3. اگر قیمت ۱۰٪ بالا رفت، نصفش را بفروش.

این عددها فقط مثال‌اند. نکته این است که کامپیوتر خسته نمی‌شود، نمی‌ترسد و طمع نمی‌کند. همان را انجام می‌دهد که نوشته‌اید؛ نه بیشتر، نه کمتر. این هم خوبیِ اوست و هم خطرش، چون اگر دستور غلط باشد، غلط را هم با سرعت اجرا می‌کند.

به معاملات الگوریتمی «الگوتریدینگ»، «معاملات خودکار» یا «معاملات ماشینی» هم می‌گویند. به برنامه‌ای که این کار را می‌کند هم معمولاً ربات معامله‌گر می‌گویند.

فرقِ معاملات الگوریتمی با فیلترنویسی، ربات و سفارشِ شرطی

این چند اسم زیاد با هم قاطی می‌شوند. جدولِ زیر فرقشان را نشان می‌دهد.

مقایسهٔ معاملات الگوریتمی با ابزارهای شبیه به آن

ابزار	چه می‌کند؟	تصمیمِ نهایی با کیست؟
فیلترنویسی	از بین صدها سهم، آن‌هایی را که شرطِ شما را دارند نشان می‌دهد.	با خودِ شما؛ فیلتر فقط فهرست می‌دهد.
سفارشِ شرطی در سامانهٔ کارگزاری	یک سفارشِ ساده را وقتی قیمت به عددی رسید ثبت می‌کند.	بیشترِ کار با شما؛ فقط یک قدم خودکار است.
معاملات الگوریتمی	بازار را می‌پاید، تصمیم می‌گیرد، سفارش می‌فرستد و آن را مدیریت می‌کند.	با برنامه، طبقِ قاعده‌هایی که شما نوشته‌اید.
ربات‌های «سودِ تضمینی» در شبکه‌های اجتماعی	قول می‌دهند پول را بگیرند و ماهانه سود بدهند.	با کسی که پول را گرفته؛ معمولاً کلاهبرداری است.

پس فیلتر چشم است، سفارشِ شرطی یک دست، و معاملهٔ الگوریتمی چشم و مغز و دست با هم. ردیفِ آخر هم اصلاً معاملهٔ الگوریتمی نیست؛ دربارهٔ آن پایین‌تر بیشتر می‌گویم.

یک معامله الگوریتمی از اول تا آخر چطور انجام می‌شود؟

هر سامانهٔ معاملهٔ الگوریتمی، ساده یا پیچیده، چهار بخش دارد. شکلِ زیر این چهار بخش را پشتِ سرِ هم نشان می‌دهد.

1. گرفتنِ داده. برنامه باید قیمت، حجم و صفِ خرید و فروش را لحظه‌به‌لحظه ببیند. این داده از راهِ API کارگزاری می‌رسد. API یعنی یک درِ ارتباطی که کارگزاری برای برنامه‌ها باز می‌کند تا به‌جای آدم، برنامه داده بگیرد و سفارش بفرستد.
2. تصمیم‌گیری. این مغزِ سامانه است. داده را با قاعده‌های شما مقایسه می‌کند. مثلاً همهٔ سهم‌هایی را که RSI آن‌ها زیرِ ۳۰ است در یک چشم به‌هم زدن پیدا می‌کند؛ کاری که برای آدم ساعت‌ها وقت می‌برد.
3. فرستادنِ سفارش. اگر شرط برقرار بود، برنامه سفارش را به سامانهٔ معاملاتیِ کارگزاری می‌فرستد.
4. مدیریتِ ریسک و پایش. برنامه حجمِ هر معامله، حد ضرر و سقفِ زیانِ روزانه را کنترل می‌کند. یک «دکمهٔ توقف» هم باید باشد که در لحظه همه‌چیز را خاموش کند.

پس معاملهٔ الگوریتمی فقط «یک کد» نیست. داده، تصمیم، اجرا و کنترل باید با هم درست کار کنند. اگر یکی بلنگد، کلِ کار می‌لنگد.

انواع الگوریتم‌های معاملاتی

الگوریتم‌ها را بر اساسِ کاری که می‌کنند چند دسته می‌کنند. بیشترِ آن‌ها در عمل ترکیبی از این‌ها هستند.

۱. الگوریتمِ اجرای سفارش: خرد کردنِ یک سفارشِ بزرگ

این رایج‌ترین نوع در دنیا و در بورس ایران است. کارش انتخابِ سهم نیست؛ فقط یک سفارشِ بزرگ را هوشمندانه اجرا می‌کند.

فرض کنید یک صندوق می‌خواهد ۱۰۰ میلیارد تومان از یک سهم بخرد. اگر همه را یک‌جا سفارش بدهد، همه می‌فهمند، قیمت بالا می‌رود و شاید صفِ خرید هم بسازد. الگوریتمِ اجرا این سفارش را به صدها سفارشِ کوچک تقسیم می‌کند و در طولِ روز، هم‌پای حجمِ بازار، می‌خرد. مثلِ کسی که برای جهیزیه نمی‌رود همهٔ بازار را یک‌روزه بخرد که فروشنده‌ها قیمت را ببرند بالا؛ کم‌کم و از چند جا می‌خرد.

دو روشِ معروفِ آن TWAP و VWAP است. TWAP یعنی سفارش را به قسمت‌های مساوی در طولِ زمان پخش کن. VWAP یعنی هر وقت بازار شلوغ‌تر است، بیشتر بخر؛ تا میانگینِ قیمتِ خریدت نزدیک به میانگینِ قیمتِ بازار شود.

۲. الگوریتمِ سیگنال‌دهی

این نوع فقط بازار را می‌پاید و وقتی شرطِ شما در سهمی پیدا شد، خبر می‌دهد. خودش معامله نمی‌کند. در واقع یک فیلترِ همیشه‌بیدار است که پیامک یا هشدار می‌فرستد و تصمیم را به شما می‌سپارد.

۳. الگوریتمِ آزمون و بهینه‌سازی

این نوع استراتژیِ شما را روی دادهٔ گذشته امتحان می‌کند و عددهایش را تنظیم می‌کند؛ مثلاً می‌پرسد میانگینِ متحرکِ ۲۰ روزه بهتر جواب می‌داد یا ۵۰ روزه. به این کار «بک‌تست» می‌گویند و جلوتر مفصل درباره‌اش حرف می‌زنیم، چون بزرگ‌ترین دامِ این کار همین‌جاست.

۴. الگوریتمِ معامله‌گر (تریدینگ)

این نوع کاملِ کار را انجام می‌دهد: می‌پاید، تصمیم می‌گیرد، می‌خرد و می‌فروشد. خودش دو نوع دارد:

• کم‌بسامد (LFT): یعنی معامله‌های کم و با فاصله؛ روزانه یا هفتگی. سرعتِ برق‌آسا لازم ندارد و با شرایطِ بازارِ ایران سازگارتر است.
• پربسامد (HFT): یعنی هزاران معامله در روز، با سرعتِ هزارم‌ثانیه، برای سودهای خیلی کوچک. در بازارهای بزرگِ دنیا رایج است، ولی در ایران با محدودیت‌های جدیِ زیرساخت، دامنهٔ نوسان و قاعده‌های سازمان بورس روبه‌روست.

الگوریتمِ پربسامد در بازاری که هستهٔ معاملاتی‌اش آن سرعت را ندارد، مثلِ سریع‌ترین ماشینِ دنیاست در جادهٔ خاکی. پس برای بیشترِ ما، اگر سراغِ این کار برویم، الگوریتم‌های کم‌بسامد و اجرای سفارش منطقی‌ترند.

استراتژی‌های رایج در الگوریتم‌های معاملاتی

الگوریتم بدونِ استراتژی مثلِ ماشینِ بی‌راننده و بی‌نقشه است. ماشین می‌رود، ولی معلوم نیست کجا. این چند استراتژی بیشتر از همه در معاملات الگوریتمی به کار می‌روند.

• دنباله‌روی روند: یعنی «با جریانِ آب شنا کن». وقتی قیمت بالای میانگینِ چندروزه‌اش رفت بخر، وقتی زیرش آمد بفروش. ساده است، ولی در بازارِ بی‌روند پشتِ سرِ هم ضررهای کوچک می‌دهد.
• بازگشت به میانگین: یعنی فرض کن قیمتی که خیلی از میانگینش دور شده، برمی‌گردد. در بازارِ نوسانی خوب جواب می‌دهد و در روندِ قوی خطرناک است.
• آربیتراژ: یعنی سود از اختلافِ قیمتِ یک چیز در دو جا. مثلاً اگر واحدِ یک صندوق در بورس ارزان‌تر از ارزشِ واقعیِ دارایی‌هایش معامله شود. این فرصت‌ها کوتاه‌اند و سرعت می‌خواهند.
• بازارگردانی: یعنی همیشه هم سفارشِ خرید و هم سفارشِ فروش روی تابلو گذاشتن تا سهم نقدشونده بماند. در ایران این کار را بازارگردان‌های دارای مجوز انجام می‌دهند و بیشترشان الگوریتمی کار می‌کنند.

یک هشدارِ مهم هم دربارهٔ استراتژیِ «دو برابر کردن بعد از هر ضرر» (مارتینگل) بدهم. منطقش این است: اگر باختی، دفعهٔ بعد دو برابر بگذار تا با اولین برد همه را جبران کنی. روی کاغذ همیشه برنده است؛ در واقعیت نه. بیایید با هم حساب کنیم: با ۱ میلیون شروع کنید و ۸ بار پشتِ سرِ هم ببازید. برای دورِ نهم باید ۲۵۶ میلیون بگذارید و تا آن لحظه ۲۵۵ میلیون باخته‌اید؛ همه برای اینکه آخرش ۱ میلیون سود کنید. بیشترِ آدم‌ها خیلی پیش از دورِ نهم پولشان تمام می‌شود. پس هر الگوریتمی که بعد از ضرر حجم را بزرگ‌تر می‌کند، یک بمبِ ساعتی است.

معاملات الگوریتمی در بورس ایران قانونی است؟

بله، ولی با شرط. معاملات الگوریتمی در بورس ایران فقط از راهِ کارگزاری یا نهادی مجاز است که از سازمان بورس و اوراق بهادار مجوزِ این خدمت را گرفته باشد. اینکه هر کس خودش برنامه‌ای بنویسد و به سامانهٔ معاملاتِ آنلاین وصل کند تا خودکار سفارش بزند، مجاز نیست و می‌تواند تخلف حساب شود.

بیایید داستان را از اول ببینیم، چون بدونِ آن، قاعدهٔ امروز را نمی‌شود فهمید:

1. بهمنِ ۱۳۹۸: هیئت‌مدیرهٔ سازمان بورس «الزاماتِ معاملات الگوریتمی» را تصویب کرد؛ یعنی قاعده‌های فنی و نظارتیِ این کار.
2. مهرِ ۱۳۹۹: در روزهای پرتلاطمِ بازار، سازمان بورس معاملات الگوریتمی و تقسیمِ سفارش را برای همهٔ مشتریانِ برخط، حقیقی و حقوقی، تا اطلاعِ ثانوی ممنوع کرد. فقط بازارگردانانِ دارای مجوز استثنا بودند.
3. بهارِ ۱۴۰۰: بعد از حدودِ هشت ماه، این خدمت دوباره آزاد شد؛ ولی فقط برای کارگزاری‌ها و نهادهای دارای مجوز و با چند شرط.

شرط‌هایی که سازمان بورس برای کارگزارها گذاشت، به زبانِ ساده این‌هاست:

• رعایتِ همان الزاماتِ مصوبِ سازمان بورس.
• دادنِ دسترسیِ نظارتی به سازمان بورس، بورس تهران و فرابورس؛ یعنی ناظر باید بتواند ببیند الگوریتم‌ها چه می‌کنند.
• استفاده نکردن از الگوریتم‌هایی که قانونِ بازار سرمایه را زیر پا می‌گذارند؛ مثلاً ساختنِ صفِ ساختگی یا دستکاریِ قیمت.
• گرفتنِ تأییدیهٔ فنی و عملیاتی از بورس، فرابورس و شرکتِ مدیریتِ فناوریِ بورس تهران.
• گرفتنِ تأییدیهٔ امنیتی از مرکزِ نظارت بر امنیتِ اطلاعاتِ بازار سرمایه.

در عمل یعنی چه؟ یعنی هر الگوریتم باید نزدِ کارگزار ثبت شود و شناسه داشته باشد. کارگزار باید بتواند یک الگوریتم یا همهٔ آن‌ها را فوراً متوقف کند. پارامترهای اصلیِ سفارش هم، مثلِ نماد و بازهٔ قیمت و تعداد، با خودِ مشتری است.

قاعده‌ها ممکن است عوض شوند؛ یک بار عوض شدند و یک‌شبه همه‌چیز متوقف شد. این اطلاعات تا مهرِ ۱۴۰۵ است. پس پیش از شروع، آخرین اطلاعیه‌ها را در سایتِ سازمان بورس و اوراق بهادار یا از خودِ کارگزاری‌تان بپرسید.

کدام کارگزاری‌ها امکان معاملات الگوریتمی دارند؟

شماری از کارگزاری‌ها این خدمت را با مجوز ارائه می‌کنند و فهرستشان مدام تغییر می‌کند. برای همین اسم نمی‌برم و توصیه‌ای هم نمی‌کنم. به‌جایش، این پرسش‌ها را از کارگزاری‌تان بپرسید و جوابش را کتبی بگیرید:

• آیا مجوزِ معاملات الگوریتمی از سازمان بورس دارید؟ شمارهٔ مجوز یا اطلاعیه‌اش کجاست؟
• الگوریتم را خودم می‌نویسم یا فقط می‌توانم از الگوریتم‌های آمادهٔ شما استفاده کنم؟
• کارمزدِ این خدمت چقدر است؟ ماهانه است یا به ازای هر معامله؟
• اگر سامانه قطع شد یا الگوریتم اشتباه کرد، مسئولیتش با کیست؟
• دکمهٔ توقفِ فوری دارد؟ سقفِ حجم و سقفِ زیانِ روزانه را می‌شود تعیین کرد؟

اگر هنوز کد بورسی ندارید، اول دریافت کد بورسی را ببینید. اگر هم با خرید و فروشِ عادیِ سهام آشنا نیستید، پیش از هر الگوریتمی معاملاتِ آنلاین را با دستِ خودتان یاد بگیرید. کسی که یک بار دستی معامله نکرده، نمی‌تواند به ماشین یاد بدهد چطور معامله کند.

برای معامله الگوریتمی چه دانشی لازم است؟

این سؤال را زیاد می‌شنوم و جوابِ صادقانه‌اش این است: برنامه‌نویسی مهم است، ولی مهم‌ترین چیز نیست. این پنج مهارت لازم است، به ترتیبِ اهمیت:

1. شناختِ بازار. دامنهٔ نوسان، صف، حجمِ مبنا، توقفِ نماد و کارمزد را باید بشناسید. الگوریتمی که این‌ها را نمی‌شناسد، در اولین صفِ فروش گیر می‌کند.
2. یک استراتژیِ روشن. باید بتوانید استراتژی‌تان را روی یک کاغذ، بی ابهام، بنویسید. اگر جایی از آن «حسِ من می‌گوید» دارد، کامپیوتر نمی‌فهمدش.
3. مدیریتِ ریسک. هر معامله چقدر از سرمایه؟ سقفِ زیانِ روزانه چقدر؟ این‌ها را در مدیریت سرمایه و ریسک مفصل توضیح داده‌ام.
4. آمارِ مقدماتی. میانگین، درصدِ برد، بیشترین افتِ سرمایه. لازم نیست ریاضی‌دان باشید.
5. برنامه‌نویسی. رایج‌ترین زبان پایتون است، چون ساده‌تر است و ابزارِ آماده زیاد دارد.

اگر برنامه‌نویس نیستید، ناامید نشوید. می‌توانید از فیلترنویسی در بورس شروع کنید؛ این همان منطقِ «اگر… آنگاه…» است، بدونِ ریسکِ اجرای خودکار. برای امتحانِ ایده روی نمودار هم تریدینگ ویو زبانِ ساده‌ای به اسمِ Pine Script دارد که با آن می‌شود یک استراتژی را روی گذشته آزمود.

بک‌تست چیست و چرا بیشترِ ربات‌ها همین‌جا شکست می‌خورند؟

بک‌تست یعنی استراتژی را روی دادهٔ گذشته اجرا کنیم و ببینیم اگر مثلاً از سه سال پیش با آن معامله می‌کردیم، چه می‌شد. مثلِ اینکه پیش از پختنِ غذا برای مهمانی، یک بار برای خانواده بپزیم.

ولی بک‌تست دو دامِ بزرگ دارد. اولی «بیش‌برازش» است. یعنی آن‌قدر استراتژی را با گذشته جور کنید که روی گذشته عالی باشد و روی آینده هیچ. مثلِ دانش‌آموزی که جوابِ سؤال‌های امتحانِ پارسال را حفظ کرده؛ امسال سؤال‌ها عوض می‌شوند. برای همین بک‌تستی که «۹۰٪ برد» نشان می‌دهد، باید شما را نگران کند، نه خوشحال.

دامِ دوم، فراموش کردنِ هزینه‌هاست. بیایید با هم حساب کنیم. طبقِ نرخ‌های اخیر، کارمزد معاملات بورس برای یک خرید و فروشِ کامل، با مالیاتِ فروش، حدودِ ۱٫۲ تا ۱٫۳ درصد است. نرخِ روز را از کارگزاری بپرسید.

مثال: اثرِ کارمزد بر یک استراتژیِ پرمعامله (عددها فرضی‌اند)

مورد	بدونِ کارمزد	با کارمزد
سودِ میانگینِ هر معامله	۱٪	۱٪ منهای حدودِ ۱٫۲۵٪ = منفی ۰٫۲۵٪
تعدادِ معامله در سال	۱۰۰	۱۰۰
نتیجه روی ۱۰۰ میلیون تومان (ساده، بی سودِ مرکب)	حدودِ ۱۰۰ میلیون سود	حدودِ ۲۵ میلیون زیان

دیدید؟ استراتژی‌ای که روی کاغذ سرمایه را دو برابر می‌کرد، با کارمزد ضررده شد. لغزش قیمت را هم اضافه کنید؛ یعنی فرقِ قیمتی که می‌خواستید با قیمتی که واقعاً معامله شد. آن هم از سود کم می‌کند. پس هر بک‌تستی را که هزینه و لغزش را حساب نکرده، جدی نگیرید.

راهِ درست این است: استراتژی را روی یک دوره بسازید، روی دورهٔ دیگری که ندیده امتحان کنید، بعد چند ماه با پولِ خیلی کم اجرا کنید و نتیجه را در یک ژورنالِ معاملاتی بنویسید. اگر نتیجهٔ واقعی با بک‌تست خیلی فرق داشت، ایراد از بک‌تست است، نه از بازار.

ریسک‌های معاملات الگوریتمی

معاملهٔ الگوریتمی احساس را از تصمیم بیرون می‌کند، ولی ریسک را نه. این ریسک‌ها را باید پیش از شروع بشناسید:

• خطای برنامه (باگ). یک صفرِ اضافه در کد می‌تواند به‌جای ۱۰ میلیون، ۱۰۰ میلیون سفارش بفرستد. ماشین نمی‌پرسد «مطمئنید؟».
• قطعی و خطای فنی. اینترنت قطع می‌شود، سامانهٔ کارگزاری کند می‌شود. الگوریتمی که خرید کرده و نمی‌تواند بفروشد، یعنی دارایی‌ای که بی‌سرپرست مانده.
• نقدشوندگی و صف. در بورس ایران سهم ممکن است چند روز صفِ فروش بماند. حد ضرری که در کد نوشته‌اید، وقتی خریداری نیست، اجرا نمی‌شود.
• ریسکِ قانونی. مهرِ ۱۳۹۹ نشان داد قاعده می‌تواند یک‌شبه عوض شود. کسب‌وکاری که فقط روی یک مجوز بنا شده، شکننده است.
• کهنه شدنِ استراتژی. بازار عوض می‌شود. استراتژی‌ای که دو سال جواب داده، ممکن است سالِ سوم جواب ندهد. ربات را نباید «به امانِ خدا» رها کرد.
• اعتمادِ بیش از حد. چون کامپیوتر کار می‌کند، آدم فکر می‌کند حتماً درست است. این خطرناک‌ترین ریسک است.

یک ریسکِ دیگر هم هست که اصلاً به الگوریتم ربطی ندارد: کلاهبرداری. در شبکه‌های اجتماعی پر است از «ربات‌هایی» که قول می‌دهند ماهی ۱۰ یا ۲۰ درصد سود بدهند. حسابش ساده است: ۱۰٪ در ماه یعنی بیش از سه برابر شدنِ پول در یک سال. اگر کسی واقعاً چنین رباتی داشت، آن را به ما نمی‌فروخت. دربارهٔ این دام در مقاله‌های کپی تریدینگ و ربات‌های معامله‌گر بیشتر نوشته‌ایم. پس قاعدهٔ من ساده است: به هیچ ربات و هیچ کسی پول یا رمزِ حسابِ کارگزاری‌تان را ندهید.

مزایا و معایب معاملات الگوریتمی

برای اینکه تصویرِ کامل داشته باشیم، خوبی‌ها و بدی‌ها را کنارِ هم بگذاریم.

مزایا و معایب معاملات الگوریتمی

مزیت	عیب
ترس و طمع در تصمیم دخالت نمی‌کند.	خطای کد می‌تواند در چند ثانیه ضررِ بزرگ بزند.
کلِ بازار را هم‌زمان می‌پاید؛ کاری که از آدم برنمی‌آید.	ساختن و نگه‌داشتنش دانش، وقت و هزینه می‌خواهد.
سفارشِ بزرگ را خرد می‌کند و قیمت را کمتر به هم می‌ریزد.	همین ابزار در دستِ متخلف می‌تواند صفِ ساختگی بسازد.
می‌شود استراتژی را پیش از خطر کردنِ پول روی گذشته آزمود.	بک‌تستِ خوب تضمینِ آیندهٔ خوب نیست.
نظم و انضباط: همان را انجام می‌دهد که قرار بوده.	در اتفاق‌های غیرعادی، مثلِ خبرِ ناگهانی، فکر نمی‌کند.

جمعِ این جدول یک جمله است: الگوریتم ابزارِ انضباط است، نه ماشینِ پول‌سازی. اگر استراتژیِ خوب و نظم ندارید، الگوریتم فقط اشتباه‌هایتان را سریع‌تر و بزرگ‌تر می‌کند.

چک‌لیستِ پیش از شروعِ معامله الگوریتمی

اگر تصمیم گرفتید این راه را امتحان کنید، پیش از گذاشتنِ اولین ریال، این موارد را تیک بزنید:

• استراتژی‌ام را روی کاغذ، بی ابهام و بدونِ «حس» نوشته‌ام.
• بک‌تست را با کارمزد و لغزش انجام داده‌ام و روی دوره‌ای که استراتژی ندیده هم آزموده‌ام.
• کارگزاری‌ام مجوزِ معاملات الگوریتمی دارد و شرایطش را کتبی گرفته‌ام.
• سقفِ حجمِ هر معامله و سقفِ زیانِ روزانه تعیین کرده‌ام.
• دکمهٔ توقفِ فوری را می‌شناسم و یک بار امتحانش کرده‌ام.
• با پولی شروع می‌کنم که از دست دادنش زندگی‌ام را به هم نمی‌ریزد؛ نه پولِ اجاره، نه پولِ قسط.
• هر هفته نتیجهٔ واقعی را با بک‌تست مقایسه می‌کنم.

پس اگر حتی یکی از این‌ها تیک نخورد، هنوز وقتِ شروع نیست. عجله‌ای هم نیست؛ بازار جایی نمی‌رود.

سوالات متداول

جمع‌بندی: الگوریتم ابزار است، نه جادو

معاملات الگوریتمی هم مثلِ اینترنت یا دانشِ شکافتنِ اتم است. خوب یا بد بودنش به این بستگی دارد که چطور و با چه نیتی به کارش ببریم. با همان دانشی که دارو ساختند، بمب هم ساختند.

اگر بخواهم همهٔ این مقاله را در سه جمله بگویم: اول بازار و یک استراتژیِ روشن را یاد بگیرید، بعد سراغِ کد بروید. فقط از راهِ کارگزاریِ دارای مجوز کار کنید. و هیچ‌وقت به رباتی که وعدهٔ سودِ تضمینی می‌دهد اعتماد نکنید.

پس قدمِ بعدیِ شما این است: استراتژی‌تان را همین امروز روی یک برگ کاغذ، به زبانِ «اگر… آنگاه…» بنویسید. اگر نتوانستید بی ابهام بنویسیدش، هنوز چیزی برای سپردن به ماشین ندارید. تصمیمِ نهایی هم، مثلِ همیشه، با خودتان.